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股指期货套利策略(附代码)

东莞量化投资学会2020-01-11 22:46:24

股指期货仿真交易 股指期货套利策略(附代码)

股指期货定义(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货期指,是指以股价指数为标的物标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。股指期货T+0交易,可以做多做空,灵活多变,而且有一定的资金杠杆,提高资金利用率,非常适合专业投资者操作。欢迎咨询和全方位合作(策略代码往下看

股指期货套利


针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系。但是,有时期货指数与现货指数会产生偏离,当这种偏离超出一定的范围时(无套利定价区间的上限和下限),就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利(Arbitrage),利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易(Spread Trading)。

股指期货与现货指数套利原理

指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略,以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。

一是当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益

二是当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益。


策略从2019.1.1到2019.9.30.截止,今年以来整体表现。最大回撤1.66%,策略收益174.03%。

股指期货合约标准

沪深300指数期货合约以沪深300指数为标的。

合约标的沪深300指数
合约乘数每点300元
报价单位指数点
最小变动价位0.2点
合约月份当月、下月及随后两个季月
交易时间上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
最后交易日交易时间上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金合约价值的8%
最后交易日合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
交割日期同最后交易日
交割方式现金交割
交易代码IF
上市交易所中国金融期货交易所


股指期货开户条件

1、保证金账户可用余额不低于50万元;

2、具备股指期货基础知识,通过相关测试(评分不低于80分);

3、具有至少10个交易日、20笔以上的股指仿真交易记录,或者是之后三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录(两者是或者关系,满足其一即可);

4、综合评估表评分不低于70分;

5、中期协无不良诚信记录;不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。

开户合作机构:华安期货

开户流程:

股指期货仿真交易

附策略代码:

#获得当前时间

date = datetime.date.today()

now = datetime.datetime.now()

ye = context.current_dt.date().year

mo = context.current_dt.date().month

da = context.current_dt.date().day

if mo==1:

ye1=ye

ye2=ye

mo1=3

mo2=6

mon1 = str(mo1)

mon2 = str(mo2)

yea1=str(ye1)[2:4]

yea2=str(ye2)[2:4]

g.code1="IF"+yea1+"0"+mon1+".CCFX"

g.code2="IF"+yea2+"0"+mon2+".CCFX"

elifmo<=4:

ye1=ye

ye2=ye

mo1=6

mo2=9

mon1 = str(mo1)

mon2 = str(mo2)

yea1=str(ye1)[2:4]

yea2=str(ye2)[2:4]

g.code1="IF"+yea1+"0"+mon1+".CCFX"

g.code2="IF"+yea2+"0"+mon2+".CCFX"

elif mo<=7:

ye1=ye

ye2=ye

mo1=9

mo2=12

mon1 = str(mo1)

mon2 = str(mo2)

yea1=str(ye1)[2:4]

yea2=str(ye2)[2:4]

g.code1="IF"+yea1+"0"+mon1+".CCFX"

g.code2="IF"+yea2+mon2+".CCFX"

elif mo<=10:

ye1=ye

ye2=ye+1

mo1=12

mo2=3

mon1 = str(mo1)

mon2 = str(mo2)

yea1=str(ye1)[2:4]

yea2=str(ye2)[2:4]

g.code1="IF"+yea1+mon1+".CCFX"

g.code2="IF"+yea2+"0"+mon2+".CCFX"

elif mo<=12:

ye1=ye+1

ye2=ye+1

mo1=3

mo2=6

mon1 = str(mo1)

mon2 = str(mo2)

yea1=str(ye1)[2:4]

yea2=str(ye2)[2:4]

g.code1="IF"+yea1+"0"+mon1+".CCFX"

g.code2="IF"+yea2+"0"+mon2+".CCFX"


#根据不同的时间段设置滑点与手续费

def set_slip_fee(context):

# 设置期货交易的滑点

# set_slippage(StepRelatedSlippage(0))

set_slippage(StepRelatedSlippage(2),type='futures',ref = 'IF')

# 根据不同的时间段设置手续费

today=context.current_dt

# 设置期货合约保证金和手续费

#2017-2-17调整平今仓位万分之9.2,2017-9-18起,调整为万分之6.9,2018-12-3起,万分之4.6,2019-4-22起,万分之3.45.买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,

if today<dt.datetime(2017,9,18):

set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.00092), type='index_futures')

g.futures_margin_rate=0.2

elif today<dt.datetime(2018,12,3):

set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.00069), type='index_futures')

g.futures_margin_rate=0.15

elif today<dt.datetime(2019,4,22):

set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.00046), type='index_futures')

g.futures_margin_rate=0.1

else:

set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023,close_today_commission=0.000345), type='index_futures')

g.futures_margin_rate=0.1

set_option('futures_margin_rate', g.futures_margin_rate)



## 开盘时运行函数

def market_open(context):

#获取时间

mo0 = context.current_dt.date().month

da = context.current_dt.date().day

ho=context.current_dt.hour

mi=context.current_dt.minute

#获取历史收盘价

IF1 = attribute_history(g.code1, 300, unit='1m',

fields=['close'],df=True)['close']#

IF2=attribute_history(g.code2, 300, unit='1m',

fields=['close'],df=True)['close']#

gap=IF1-IF2

IF1_now=IF1[-1]

IF2_now=IF2[-1]

gap_now=IF1_now-IF2_now

#计算开仓手数,预留20%现金

cash = context.portfolio.available_cash

ss=cash/(IF1_now+IF2_now)/300/g.futures_margin_rate/1.2

if np.isnan(ss):

ss=0

s=int(ss)

code3=""

code4=""

tt = ho+mi/60


东莞市量化投资学会介绍:学会(微信公众号:dglhtzxh)于2014年7月成立,是隶属于中国量化投资学会、广东省量化投资学会的非盈利性组织,成立以来已经从只有几个人的兴趣小组发展成为国内最具影响力的量化投资方面的学术组织。会员来自投行、证券、期货、保险、银行、基金、私募、软件公司、管理咨询公司、投资公司等金融领域的各行业,学会每年举行一年一届的大型全国量化投资高峰论坛活动。目前已经展开的项目涉及国际金融教育培训、量化投资、对冲基金、量化孵化、大数据与AI研发、软件系统与策略研发、资金产品对接、项目路演、金融科技创新与青年创新创业孵化

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股指期货仿真交易

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#期货$ 股指风险相寺较大,故其开戸适当性要求更髙。开通股指期质条件:1、前揑:已开立普通啇品期货账户2、经验:10笔仦上实盘期货交昔,或累计10丫交易日、20笕以上的仿真交昔3、验资:连绮五个交易日可甩资金大于50丈4、笔试:营丛部现测试≥81分简而言之,弁通股指期货需滢足4个条件:朊账户、有经验、有资金、有知诇。另,期货开戸可以找我,我叹为大型国有期质公司,低费用髙返还,诚招居闵O为什么股指朠货不能网上开戸? 收起全文d

这个对于不同人而言,答案不一样。有的人喜欢股票,有的人喜欢期货。

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这个对亏不同人而言,筕案不一样。有皅人喜欢股票,朊的人喜欢期货。主要是每个人飏险承受能力不丁样,风险偏好与一样,时间精劜不一样,还有釒融知识储备不丁样。股票知识傩备不需要太多,门槛也低,也与需要投入太多旷间精力,不需覂天天盯盘,只霁要看懂K线图,基本的财务知诇,以及知道怎义买卖就可以。彔然要做好股票,就需要花费更夛时间,去研究下市公司。做期质就不一样了,闩槛比较高,尤具是股指期货,赅产要达到50丈以上,还必须朊仿真模拟交易筊要求。做期货霁要实时盯盘,丁般都是职业玩宷居多,也就是胾有大量时间去切析盯盘。技术切析知识储备也覂丰富,数据分枑能力要强等,忄里承受压力也覂强。总的来说,一般散户更喜欣做股票,机构曵喜欢做期货。 O投资选股票奾还是期货好? 收起全文d